# pacchetto lIfecOntingencies
# calcoli finanziari e attuariali

# install.packages("lifecontingencies")

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# funzioni finanziarie #
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# intensity2Interest
# converte intensita' in tasso

#  uguale a exp(0.05) - 1

# interest2Intensity
# converte tasso in intensita'

# uguale a log(1 + 0.03)

# interest2Discount
# converte tasso d'interesse in tasso di sconto

# uguale a 0.04 / (1 + 0.04)

# discount2Interest
# converte tasso di sconto in tasso d'interesse
)
# uguale a 0.07 / (1 - 0.07)

# convertible2Effective(i, k = 1, type = "interest")
# converte tasso convertibile k volte all'anno in tasso annuo

# uguale a (1 + 0.05 / 12) ^ 12 - 1

# effective2Convertible(i, k = 1, type = "interest")
# converte tasso annuo in tasso convertibile k volte all'anno

# uguale a 4 * ( (1 + 0.1) ^ (1 / 4) - 1 )

# presentValue(cashFlows, timeIds, interestRates, probabilities, power = 1)
# valore attuale di un insieme di importi
# valore attuale di 100 fra 5 anni al 3%


# valore attuale di 100 fra 5 anni al 3% con prob. di insolvenza 20%


# valore attuale di 100, 200, 300 fra 2, 3, 5 anni al 3%


# prezzo di un coupon bond con tasso cedolare pari a 2, nominale 100, scadenza 15 anni, prossima cedola fra 6 mesi
# struttura per scadenza
# i(0, t) = 0.01 + 0.002 * t



# annuity(i, n, m = 0, k = 1, type = "immediate")
# valore attuale di una rendita
# i = tasso di interesse (o vettore di tassi)
# n = numero di anni
# m = differimento
# k = frazionamento
# type = "immediate" (posticipata), = "due" (anticipata)

# durata 10 anni, frequenza mensile, posticipata, rata 100 (per anno), tasso 10%


# durata 10 anni, frequenza mensile, anticipata, rata 100 (per anno), tasso 10%




# durata 10 anni, differita 5 anni, frequenza mensile, posticipata, rata 100 (per anno), tasso 10%



# accumulated(i, n, m = 0, k = 1, type = "immediate")
# montante di una rendita

# increasingAnnuity(i, n, type = "immediate")
# valore attuale di una rendita crescente

# decreasingAnnuity(i, n,type="immediate")
# valore attuale di una rendita decrescente

# duration(cashFlows, timeIds, i, k = 1, macaulay = TRUE)


# duration di un coupon bond : proprieta'




# la duration di un CB decresce con il tasso d'interesse (TIR)


# la duration di un CB decresce con il tasso cedolare


# la duration di un CB
# cresce con la durata, se i <= tassocedolare
# prima cresce poi decresce se i > tassocedolare




# regole di calcolo dei giorni e convezioni sui giorni lavorativi