080EC - INTRODUZIONE ALL'ECONOMETRIA 2025
Section outline
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es. compito 1 File DOCX
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es compito 2 File DOCX
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es compito 3 File DOCX
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capm2 File GDT
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Uso del metodo OLS per stimare una retta di regressione; predizione e stima dell'effetto medio di una variazione del regressore.
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Opens: Tuesday, 7 October 2025, 4:25 PMDue: Monday, 13 October 2025, 9:25 PM
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Opens: Wednesday, 8 October 2025, 11:25 AMDue: Tuesday, 14 October 2025, 4:25 PM
Si svolga l'esercizio empirico E4.1 a pag. 106, cap.4 del libro Stock e Watson terza edizione. Si inserisca tutto (stima del modello, grafici e risposte) in un file pdf o word.
L'esercizio empirico è basato sui dati in GRETL del dataset CPS04.gdt e sua relativa descrizione (vedi elenco risorse del corso).
Riporto qui sotto il testo dell'esercizio nel caso si avesse il libro Stock e Watson quarta edizione:
a. Si effettui una regressione della retribuzione oraria media (AHE) sull'età (Age). Qual è l'intercetta stimata? Qual è la pendenza stimata? Si usi la regressione stimata per rispondere alla seguente domanda: quanto cresce in media in un anno la retribuzione rispetto all'età del lavoratore?
b. Bob è un lavoratore di 26 anni; si predica la sua retribuzione usando la regressione stimata. Alexis è una lavoratrice di 30 anni; si predica la sua retribuzione usando la regressione stimata.
c. L'età spiega una frazione elevata della varianza delle retribuzioni tra gli individui? Si argomenti la risposta usando le misure statistiche della bontà di adattamento ai dati del modello.
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Applicazione del metodo OLS alla relazione tra il grado di apertura commerciale e la crescita economica di un paese.
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Opens: Saturday, 25 October 2025, 9:07 AMDue: Monday, 27 October 2025, 4:25 PM
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Inferenza sui parametri del modello di regressione lineare semplice
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Opens: Sunday, 26 October 2025, 7:07 AMDue: Monday, 27 October 2025, 4:25 PM
Si svolga l'esercizio empirico E5.2 a pag. 134, cap.5 del libro di testo, Stock e Watson quarta edizione. Si utilizzino i dati su growth già visti negli esercizi precedenti. Si inserisca tutto (stima dei modelli e risposte) in un file pdf o word.
Testo dell'esercizio:
Escludendo i dati su Malta si effettui la regressione di Growth su TradeShare.
a. La pendenza della regressione stimata è statisticamente significativa? Ovvero, si può rifiutare l'ipotesi nulla beta1=0 versus un'ipotesi alternativa bilaterale al livello di significatività del 10%, 5% o 1% ?
b. Qual è il valore-p associato alla statistica t del coefficiente?
c. Si costruisca un intervallo di confidenza al 90% per beta1.
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Opens: Sunday, 26 October 2025, 5:13 AMDue: Tuesday, 28 October 2025, 4:25 PM
Dopo aver letto il riquadro a pag. 94 del capitolo 4 del libro di Stock e Watson edizione quinta sul "beta" di un titolo e il CAPM, si utilizzino i due data-set gretl, assetsfamafrench.gdt e capm2.gdt per stimare i "beta" di alcuni portafogli di titoli. Nel file assetsfamafrench.gdt i portafogli sono divisi in percentili della distribuzione della capitalizzazione delle imprese (da imprese con capitalizzazione bassa, ossia piccole imprese, a imprese di grandi dimensioni). Nel file capm2.gdt tali portafogli sono portafogli di titoli di imprese appartenenti a differenti settori di attività economica.
Si stimino i beta per i vari portafogli e per ogni beta si verifichi se il beta è significativamente diverso da zero al 5%. Si indichi l'intervallo di confidenza al 95% per ogni beta e si valuti se i portafogli sono meno o più rischiosi del portafoglio di mercato.
Si noti che excess-return nei data-set in gretl significa rendimento mensile effettivo del portafoglio in differenza dal rendimento sul titolo risk-free (T-bill a 3 mesi), ossia considerato privo di rischio.
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Modelli lineari: stima dell'elasticità.
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Opens: Tuesday, 11 November 2025, 7:07 AMDue: Monday, 17 November 2025, 4:55 PM
Si svolga l'esercizio contenuto nel file allegato (NOTA BENE: nell'esercizio la spesa alimentare della famiglia media è di euro 283,536. Fare i conti con questo dato invece che con 283,57.)
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Opens: Tuesday, 11 November 2025, 7:07 AMDue: Monday, 17 November 2025, 4:55 PM
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Opens: Wednesday, 12 November 2025, 7:13 AMDue: Tuesday, 18 November 2025, 4:58 PM
Si svolga l'esercizio nel file allegato.
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Opens: Wednesday, 12 November 2025, 10:33 AMDue: Tuesday, 18 November 2025, 4:55 PM
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Si svolga l'esercizio in questione tratto dal libro di Stock e Watson, usando come dati il file CPS04 in gretl.
Si riporti tutto, stime grafici e commenti, in un file word o pdf.
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Opened: Tuesday, 12 November 2024, 7:08 AMDue: Wednesday, 11 February 2026, 12:43 PM
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