549EC - GESTIONE DEL RISCHIO FINANZIARIO 2019

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  Introduzione / Strumenti a Reddito Fisso

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    Strumenti a reddito fisso 2x1 File PDF
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    Strumenti a reddito fisso 1x1 File PDF
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    prospetti informativi di alcune obbligazioni e relative caratteristiche

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    • Prospetti Informativi
      • ATTfloater.pdf
      • Awilco-Drilling-prospectus-final.pdf
      • Bayer 2105 fixed for floating callable.pdf
      • Bond_prospetti_informativi_merge.pdf
      • Credit Suisse LB Callable Floored Inverse Floater LISTING.pdf
      • ERG_Prospectus_20170717.pdf
      • Prospectus - Standalone_fdeb24b6-1537-4205-97cc-3d68c7a4ea71.PDF.pdf
      • Repsol_Final Prospectus.pdf
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    Prospetti informativi bond - annotato File PDF
  • Select activity prospetto informativo del pandemic bond della World Bank

    

    prospetto informativo del pandemic bond della World Bank URL
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  Struttura per Scadenza dei Tassi

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    Struttura per scadenza dei tassi 2x1 File PDF
  • Select activity Lezione del 17/3/2020

    

    Lezione del 17/3/2020 URL

    Tassi forward istantanei; Struttura per scadenza dei tassi deterministica; modello di Nelson-Siegel
  • Select activity Struttura per scadenza dei tassi 1x1

    

    Struttura per scadenza dei tassi 1x1 File PDF
  • Select activity Struttura per scadenza dei tassi - annotato

    

    Struttura per scadenza dei tassi - annotato File PDF
  • Select activity Euro area yield curves

    

    Euro area yield curves URL

    Pagina della Banca Centrale Europea con la curva dei tassi e la metodologia adottata per costruirla
    

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  Derivati su Tassi d'Interesse

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    Derivati su tassi dinteresse 1x1 File PDF
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    Derivati su tassi dinteresse 2x1 File PDF
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    Derivati (su tassi d'interesse) - letture aggiuntive Folder
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  Misure di Rischio

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    Misure di rischio1 - annotato File PDF
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    Misure di rischio2 2x1 File PDF
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    Misure di rischio2 1x1 File PDF
  • Select activity Misure di rischio2 - annotato

    

    Misure di rischio2 - annotato File PDF
  • Select activity CME SPAN: Standard Portfolio Analysis of Risk

    

    CME SPAN: Standard Portfolio Analysis of Risk URL
  • Select activity Lezione del 24/3/2020

    Lezione del 24/3/2020

  • Select activity Lezione del 24-3-2020

    

    Lezione del 24-3-2020 URL

    Esempi di prospetti informativi di obbligazioni; Misure di rischio; misure di rischio basate su scenari

  • Select activity Lezione del 30-3-2020

    

    Lezione del 30-3-2020 URL

    Misure di rischio; VaR; inversa generalizzata e sue proprieta'; VaR e Solvency II

  • Select activity Lezione del 31-3-2020

    

    Lezione del 31-3-2020 URL

    Approccio parametrico al VaR; VaR per una distribuzione esponenziale, normal, t-student, Lognormale; Limiti del VaR; VaR e subadditivita'; VaR e "blindness to the tail".

  • Select activity Lezione del 6/4/2020

    Lezione del 6/4/2020

  • Select activity Lezione del 6/4/2020 (parte 1)

    

    Lezione del 6/4/2020 (parte 1) URL

    Value at Risk e "blindness to the tail"

  • Select activity Lezione del 6/4/2020 (Parte 2)

    

    Lezione del 6/4/2020 (Parte 2) URL

    Expected Shortfall, proprieta'.

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    Lezione del 7/4/2020

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    Lezione del 7/4/2020 (parte 1) URL

    Proprieta' dell Expected Shortfall.

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    Lezione del 7/4/2020 (parte 2) URL

    Esempi su Expected Shortfall. Approccio non parametrico.

  • Select activity Lezione del 20/4/2020

    Lezione del 20/4/2020

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    Lezione del 20/4/2020 URL
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    Lezione del 21/4/2020

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    Lezione del 21/4/2020 URL
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    Lezione del 27/4/2020

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    Lezione del 27/4/2020 (parte 1) URL

    Rendimenti semplici e composti; aggregazione temporale dei rendimenti composti; rendimenti di portafoglio; VaR per rendimenti

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    Lezione del 27/4/2020 (parte 2) URL

    Aggregazione temporale del VaR; approccio parametrico e non parametrico; weighted historical VaR; bootstrap

  • Select activity Lezione del 28/4/2020

    Lezione del 28/4/2020

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    Lezione del 28/4/2020 (parte 1) URL

    Bootstrap. Teoria dei valori estremi.

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    Lezione del 28/4/2020 (parte 2) URL

    Teorema dei 3 tipi

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    Lezione del 4-5-2020

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  Rischio di Credito

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    Lezione del 11-5-2020

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    Lezione del 11-5-2020 - parte 1 URL

    RIschio di credito e di spread; rating e spread

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    Lezione del 11-5-2020 - parte 2 URL

    Derivati creditizi

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