080EC - INTRODUZIONE ALL'ECONOMETRIA 2022
Schema della sezione
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es. compito 1 File DOCX
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es compito 2 File DOCX
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es compito 3 File DOCX
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es compito 2 File DOCX
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es compito 3 File DOCX
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Uso del metodo OLS per stimare una retta di regressione; predizione e stima dell'effetto medio di una variazione del regressore.
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Si svolga l'esercizio empirico E4.1 a pag. 106, cap.4 del libro Stock e Watson terza edizione. Si inserisca tutto (stima del modello, grafici e risposte) in un file pdf o word.
L'esercizio empirico è basato sui dati in GRETL del dataset CPS04.gdt e sua relativa descrizione (vedi elenco risorse del corso).
Riporto qui sotto il testo dell'esercizio nel caso si avesse il libro Stock e Watson quarta edizione:
a. Si effettui una regressione della retribuzione oraria media (AHE) sull'età (Age). Qual è l'intercetta stimata? Qual è la pendenza stimata? Si usi la regressione stimata per rispondere alla seguente domanda: quanto cresce in media in un anno la retribuzione rispetto all'età del lavoratore?
b. Bob è un lavoratore di 26 anni; si predica la sua retribuzione usando la regressione stimata. Alexis è una lavoratrice di 30 anni; si predica la sua retribuzione usando la regressione stimata.
c. L'età spiega una frazione elevata della varianza delle retribuzioni tra gli individui? Si argomenti la risposta usando le misure statistiche della bontà di adattamento ai dati del modello.
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Applicazione del metodo OLS alla relazione tra il grado di apertura commerciale e la crescita economica di un paese.
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Inferenza sui parametri del modello di regressione lineare semplice
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Si svolga l'esercizio empirico E5.2 a pag. 134, cap.5 del libro di testo, Stock e Watson quarta edizione. Si utilizzino i dati su growth già visti negli esercizi precedenti. Si inserisca tutto (stima dei modelli e risposte) in un file pdf o word.
Testo dell'esercizio:
Escludendo i dati su Malta si effettui la regressione di Growth su TradeShare.
a. La pendenza della regressione stimata è statisticamente significativa? Ovvero, si può rifiutare l'ipotesi nulla beta1=0 versus un'ipotesi alternativa bilaterale al livello di significatività del 10%, 5% o 1% ?
b. Qual è il valore-p associato alla statistica t del coefficiente?
c. Si costruisca un intervallo di confidenza al 90% per beta1.
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Modelli lineari: stima dell'elasticità.
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Si svolga l'esercizio in questione tratto dal libro di Stock e Watson, usando come dati il file CPS04 in gretl.
Si riporti tutto, stime grafici e commenti, in un file word o pdf.