Esercizio empirico E5.2
Completion requirements
Opened: Monday, 14 November 2016, 12:00 AM
Due: Thursday, 17 November 2016, 11:00 PM
Si svolga l'esercizio empirico E5.2 a pag. 134, cap.5 del libro di testo, Stock e Watson quarta edizione. Si utilizzino i dati su growth già visti negli esercizi precedenti. Si inserisca tutto (stima dei modelli e risposte) in un file pdf o word.
Testo dell'esercizio:
Escludendo i dati su Malta si effettui la regressione di Growth su TradeShare.
a. La pendenza della regressione stimata è statisticamente significativa? Ovvero, si può rifiutare l'ipotesi nulla beta1=0 versus un'ipotesi alternativa bilaterale al livello di significatività del 10%, 5% o 1% ?
b. Qual è il valore-p associato alla statistica t del coefficiente?
c. Si costruisca un intervallo di confidenza al 90% per beta1.